IFR: o que é e como usar, com casos reais de 2025
O IFR (Índice de Força Relativa) é um oscilador de 0 a 100 que compara a força das altas e das quedas em 14 períodos. Acima de 70, sobrecomprado; abaixo de 30, sobrevendido. Em 2025, em sete ações líquidas da B3, o preço subiu nos 5 pregões seguintes ao IFR abaixo de 30 em só 7 de 18 vezes.
Em 30 segundos
- 01O que mede: se as altas recentes foram maiores que as quedas, de 0 a 100.
- 02Configuração padrão: 14 períodos, a de J. Welles Wilder, que criou o indicador em 1978.
- 03A regra que circula: "abaixo de 30, compre; acima de 70, venda". Os dados de 2025 não confirmam.
- 04O que os dados mostram: depois de o IFR passar de 70, a ação estava mais alta 10 pregões depois em 25 de 36 vezes (69%). Sobrecomprado foi mais sinal de força do que de topo.
- 05Como usar de verdade: a favor da tendência, para achar o momento de entrar, sempre com stop.
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O que é o IFR?
O IFR é a versão em português do RSI (Relative Strength Index). Ele responde a uma pergunta: nos últimos 14 períodos, quem bateu mais forte, os compradores ou os vendedores? Se a ação subiu muito mais do que caiu, o IFR vai para perto de 100. Se caiu mais do que subiu, vai para perto de 0.
É um oscilador, como o estocástico: anda entre um piso e um teto e mostra se o movimento está esticado.
Como o IFR é calculado?
O cálculo usa só o preço de fechamento, em quatro passos:
| Passo | O que fazer |
|---|---|
| 1 | Em cada período, anote quanto o fechamento subiu (dias de alta) ou caiu (dias de queda) |
| 2 | Tire a média das altas e a média das quedas dos últimos 14 períodos |
| 3 | Divida uma pela outra: força relativa = média das altas ÷ média das quedas |
| 4 | IFR = 100 − 100 ÷ (1 + força relativa) |
Exemplo: se a média das altas é R$ 0,60 e a das quedas é R$ 0,30, a força relativa é 2. O IFR fica em 100 − 100 ÷ 3 = 66,7.
No passo 2, Wilder alisa as médias: (média anterior × 13 + valor de hoje) ÷ 14. No gráfico de 5 minutos do mini índice, os 14 períodos são os últimos 70 minutos. No diário, são as últimas 14 sessões.
Como ler o IFR no gráfico?
Três leituras, da mais usada para a mais fina:
- 1Faixas 70 e 30. Acima de 70, as altas dominaram os últimos 14 períodos (sobrecompra). Abaixo de 30, as quedas dominaram (sobrevenda). É uma medida do que já aconteceu, não do que vai acontecer.
- 2Linha de 50. Acima de 50, o fluxo recente é comprador. Abaixo, vendedor. Serve de filtro de tendência.
- 3Divergência. O preço faz uma nova máxima, mas o IFR faz uma máxima mais baixa: a alta perdeu força. É o sinal mais raro e o mais útil.
Em tendência forte, o IFR fica "sobrecomprado" por semanas. Entre 15/09 e 12/12/2025, a VALE3 passou 33 de 64 pregões com o IFR acima de 70, e a ação subiu de R$ 57,50 para R$ 72,00. Quem vendeu a cada "sobrecompra" brigou com a maior alta da ação no ano.
É a mesma alta que o HiLo pegou de ponta a ponta. O HiLo dizia "em alta", o IFR dizia "esticado". Os dois estavam certos, e nenhum mandava vender.
Na prática, no mercado real
Os dois casos usam o gráfico diário, dados da B3 e o IFR (14) calculado por nós. Foram na mesma semana, com a mesma notícia, e terminaram de jeitos opostos. O cenário: em 02/04/2025, os Estados Unidos anunciaram tarifas de importação sobre quase todos os países, e as bolsas caíram no mundo todo.
Caso 1: VALE3, abril de 2025, o sobrevendido que funcionou
A VALE3 fechou a R$ 57,19 em 01/04. Em cinco pregões, caiu para R$ 49,20. Em 08/04/2025, o IFR fechou em 24, a leitura mais baixa da ação no ano.
No dia seguinte, veio a pausa de 90 dias nas tarifas, e a ação fechou a R$ 51,85, alta de 5,4%. O IFR saltou para 38. Cinco pregões depois do sinal, a VALE3 estava a R$ 53,81 (+9,4%). Dez pregões depois, a R$ 55,31 (+12,4%).
O que esse caso ensina: o IFR mostrou uma queda esticada, e a notícia virou a favor. É o caso que a regra pronta gosta de mostrar.
Caso 2: PETR4, abril de 2025, o sobrevendido que seguiu caindo
Em 07/04/2025, um dia antes da VALE3, o IFR da PETR4 cruzou para baixo de 30 (27,0), com a ação a R$ 33,18. Pela regra, era compra.
Em 09/04, com a pausa nas tarifas, a ação subiu para R$ 33,30 e o IFR voltou para 35. Parecia confirmação. No dia seguinte, ela fechou a R$ 31,23, e o IFR voltou para baixo de 30. Com o petróleo em queda, a PETR4 passou 13 dos 17 pregões entre 07/04 e 30/04 com o IFR sobrevendido.
Dez pregões depois do sinal, ela estava a R$ 30,57 (−7,9%). Em 05/05, fechou a R$ 29,66, 10,6% abaixo do preço do "sinal de compra".
O que esse caso ensina: sobrevendido pode ficar mais sobrevendido. O IFR mede o tamanho da queda, não o fim dela. Na mesma semana, em 10 pregões, uma ação subiu 12% e a outra caiu 8%. Decidiu o que movia cada uma, e não o número 30.
O IFR abaixo de 30 é sinal de compra?
Não sozinho. Em 2025, nas sete ações mais negociadas da B3, o preço estava mais alto 5 pregões depois do IFR cruzar para baixo de 30 em só 7 de 18 vezes (39%), menos que num dia qualquer (53%). Contamos todos os cruzamentos do IFR (14) no gráfico diário e medimos o fechamento 5 e 10 pregões depois de cada um.
| Sinal | Vezes | Foi na direção esperada em 5 pregões | Em 10 pregões | Variação média em 10 pregões |
|---|---|---|---|---|
| Cruzou para baixo de 30 (esperado: subir) | 18 | 7 (39%) | 10 (56%) | +0,16% |
| Voltou para cima de 30 (esperado: subir) | 18 | 11 (61%) | 9 (50%) | +0,37% |
| Cruzou para cima de 70 (esperado: cair) | 36 | 14 (39%) | 11 (31%) | +1,18% |
| Qualquer dia do ano (referência) | 1.484 | subiu em 53% | subiu em 54% | +0,56% |
O que a tabela diz:
- Comprar no cruzamento abaixo de 30 foi pior que comprar num dia qualquer em 5 pregões (39% contra 53%) e igual em 10.
- Esperar o IFR voltar para cima de 30 melhorou os 5 pregões (61%), mas não os 10. A PETR4 de 09/04 mostra por quê.
- Vender quando o IFR passa de 70 foi o pior uso do ano: em 25 de 36 vezes, a ação estava mais alta 10 pregões depois.
2025 foi ano de alta na bolsa, o que favorece quem leu o 70 como força. Num ano de queda, os números mudam. O ponto não: a faixa sozinha não é método.
Como usar o IFR no mini índice?
Use o IFR a favor da tendência, como gatilho de entrada, e nunca como a razão da operação.
Um plano com números ilustrativos, no gráfico de 5 minutos:
- 1Tendência: o diário do WIN está em alta, e o preço do 5 minutos está acima da média de 20 períodos.
- 2Correção: pela manhã, o mini sai de 181.000 e corrige até 180.250. O IFR (14) cai para 28.
- 3Gatilho: você não compra no 28. Espera o IFR voltar para cima de 30 e um candle de alta fechar acima da máxima do anterior. Entrada a 180.400.
- 4Stop: abaixo da mínima da correção, em 180.200. São 200 pontos, ou R$ 40 por contrato (200 × R$ 0,20).
- 5Alvo: o topo da manhã, 181.000. São 600 pontos, ou R$ 120 por contrato, antes dos custos.
Com R$ 100 de risco aceito por operação, cabem 2 contratos (R$ 80). Se o preço perder 180.200, o stop decide, e não o IFR. O artigo sobre stop loss mostra como medir os pontos pela volatilidade do dia.
Em manhã de alta firme, o IFR do 5 minutos fica acima de 70 por horas. Vender ali é o erro da VALE3 em escala menor.
IFR ou estocástico: qual usar?
Os dois vão de 0 a 100, mas medem coisas diferentes.
| IFR | Estocástico | |
|---|---|---|
| O que compara | A força das altas com a das quedas | O fechamento com a faixa de máxima e mínima |
| Faixas usuais | 70 e 30 | 80 e 20 |
| Velocidade | Mais estável | Mais rápido, dá mais sinais |
| Sinal clássico | Faixas, linha de 50 e divergência | Cruzamento das linhas %K e %D |
| 2025, sinal sozinho | Abaixo de 30: subiu em 39% das vezes em 5 pregões | Cruzamento: acertou 52% em 10 pregões |
Muita gente usa o IFR para ler o contexto e o estocástico para achar o momento.
Erros comuns com o IFR
- 01Comprar só porque está abaixo de 30.Na PETR4, o "sinal" de 07/04 ficou 10,6% acima do preço de quatro semanas depois. Espere o preço mostrar a virada.
- 02Vender só porque está acima de 70.Em 2025, isso errou em 25 de 36 vezes. Em tendência, sobrecomprado é força.
- 03Ignorar a notícia.VALE3 e PETR4 tiveram o mesmo IFR na mesma semana. O que separou os desfechos foi o que movia cada ação.
- 04Encurtar o período para "pegar antes".O IFR passa a bater nos extremos toda hora. Mais sinal não é mais acerto.
- 05Operar sem stop.O IFR não diz onde você está errado. O gráfico diz, e o stop fica lá.
Perguntas frequentes
IFR e RSI são a mesma coisa?
Sim. IFR é Índice de Força Relativa, e RSI é a sigla em inglês (Relative Strength Index). As plataformas usam um ou outro nome para o mesmo cálculo.
Qual a melhor configuração do IFR para day trade?
A padrão, de 14 períodos, funciona no gráfico de 5 minutos do mini índice. Períodos menores deixam o IFR mais rápido e mais nervoso. Teste no replay antes de mudar.
O que é o IFR2?
É o IFR de 2 períodos, usado para comprar quedas curtas a favor da tendência. Com só 2 períodos, ele vive perto de 0 ou de 100. Sem filtro de tendência e sem stop, tem o mesmo problema da regra dos 30.
O IFR funciona no mini índice?
Funciona com a mesma lógica, porque o cálculo só usa o fechamento. No intradiário, os sinais são mais frequentes e precisam de mais filtro: tendência, região de preço e horário.
O que é divergência no IFR?
É quando o preço faz uma máxima mais alta e o IFR faz uma máxima mais baixa: a alta perdeu força. Não é ordem de venda, mas é motivo para apertar o stop.
O IFR mostra se o movimento está esticado. Entrar, pôr o stop e escolher quantos contratos cabem é o que transforma a leitura em operação.
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Especialista em trading, a Stefany atua direto no mercado há mais de 10 anos. Liderou equipes de especialistas e formou muitos dos profissionais que hoje trabalham em grandes bancos e corretoras. Na Itera, é sócia e responde por toda a inteligência de trading: conduz a sala ao vivo em todo pregão, das 8h50 às 12h, e assina os conteúdos do /aprenda. Analista credenciada (CNPI-T), responde pelas análises pela Vora.
Ver a página da StefanyFontes: B3, série histórica de cotações (arquivo anual 2025). Cálculo do IFR de Wilder (14) e da contagem de sinais: Itera, sobre os fechamentos diários, sem ajuste de dividendos. Itaú Unibanco, fato relevante de 05/02/2025 (bonificação de 10%, ex em 18/03/2025). B3, ficha do Futuro Mini de Ibovespa (valor do ponto). Wilder, J. Welles, "New Concepts in Technical Trading Systems" (1978).
Os casos são históricos e servem para ensinar a leitura do indicador. Resultado passado não garante resultado futuro.